Зачем нужна связка VWAP и RSI
При торговле по скринерам основная проблема — не отсутствие сигналов, а их избыток.
VWAP и RSI в этой модели используются не как генераторы входов, а как фильтры качества, которые помогают понять:
- где рынок находится относительно баланса,
- в каком состоянии импульс,
- допустим ли вход именно сейчас.
Связка VWAP + RSI позволяет системно работать с откатами, отказами и фазами нормализации, не входя в движение “в лоб”.
VWAP: что он показывает на практике
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это средняя цена с учётом объёма за сессию.
Практическая интерпретация:
- цена выше VWAP → рынок в бычьем режиме,
- цена ниже VWAP → рынок в медвежьем режиме.
VWAP используется как:
- граница баланса,
- ориентир для возвратов и проверок режима,
- зона, относительно которой принимается решение “торговать или пропустить”.
VWAP не является уровнем поддержки или сопротивления в классическом смысле — это динамическая зона контроля.
RSI: зачем он нужен в этой связке
RSI (Relative Strength Index) показывает состояние импульса.
В контексте торговли по скринерам RSI используется не для поиска разворотов, а для оценки:
- остался ли импульс,
- или движение выдохлось и требует паузы.
Ключевая зона — район 50:
- выше 50 → импульс сохраняется,
- ниже 50 → импульс ослаблен.
Почему VWAP и RSI работают именно в связке
По отдельности:
- VWAP не говорит, есть ли импульс,
- RSI не показывает, где находится баланс.
Вместе они позволяют ответить на два ключевых вопроса:
- Где цена относительно баланса?
- Есть ли у движения энергия для продолжения?
Использование VWAP + RSI в торговле по скринерам
1️⃣ Лонг на откате в трендовом режиме
Контекст:
- скринер дал OI Up / Pump / Liq Short,
- цена удерживается выше VWAP.
Что смотрим:
- RSI был в высоких значениях и откатился в зону 40–55,
- цена корректируется к VWAP, но не закрепляется ниже.
Логика:
- тренд сохраняется,
- импульс остыл,
- вход осуществляется в зоне баланса, а не на ускорении.
2️⃣ Шорт после пампа и разгрузки плеча
Контекст:
- был Pump,
- затем появился OI Down,
- рост перестал поддерживаться деривативами.
Последовательность:
- Цена откатывается к VWAP снизу.
- Рынок пытается вернуться выше баланса.
- 2–3 закрытия 1m остаются ниже VWAP — закрепления нет.
- RSI после пампа не может восстановиться выше 50 и разворачивается вниз.
Это означает:
- попытка вернуть бычий режим не удалась,
- импульс не восстановился,
- рынок готов к нормализации.
Вход в шорт осуществляется после подтверждения слабости, а не в первую красную свечу.
3️⃣ Фильтр “не входить”
Связка VWAP + RSI также используется для пропуска сделок.
Примеры:
- цена ниже VWAP, RSI в глубокой перепроданности → высокий риск продолжения падения,
- цена выше VWAP, RSI остаётся в высоких значениях без отката → вход поздний, рискованный.
В этих ситуациях сигнал скринера игнорируется.
Связка VWAP + RSI с другими метриками
VWAP и RSI всегда читаются в контексте:
- OI
- рост OI + цена выше VWAP → приоритет лонгов,
- падение OI + цена у VWAP → нормализация.
- Premium Index
- premium поддерживает направление → сделки чище,
- premium выравнивается → повышенный риск отказов.
- Ликвидации
- ликвидации подтверждают импульс,
- их отсутствие при подходе к VWAP усиливает сценарий отказа.
Типовые ошибки
- Использовать RSI как самостоятельный сигнал входа
- Игнорировать положение цены относительно VWAP
- Лонговать ниже VWAP “потому что RSI низкий”
- Шортить выше VWAP “потому что RSI высокий”
- Торговать индикаторы без контекста скринеров
Быстрый чек-лист перед входом
Перед сделкой необходимо ответить:
- Цена выше или ниже VWAP?
- RSI в импульсе или на откате?
- Это продолжение движения или его нормализация?
Если ответы неоднозначны — сделка пропускается.
Итог
VWAP и RSI — это инструменты контекста, а не генераторы сигналов.
В связке со скринерами они позволяют:
- входить на откатах, а не в ускорении,
- фильтровать слабые сигналы,
- торговать системно, а не реактивно.
Именно так поток скринер-событий превращается в управляемую торговую модель.