Настройки подтверждения по VWAP

Настройки подтверждения по VWAP — это отдельный блок настроек в ST Bot, который добавляет подтверждение сигналов через VWAP для входа и очередей усреднения.

Этот функционал не заменяет базовую стратегию бота и не подменяет риск-менеджмент. Его задача — добавить пользователю дополнительный уровень контроля внутри собственной конфигурации.

Как работает логика VWAP-подтверждений

В этом разделе можно отдельно управлять тем, где именно бот будет требовать подтверждение через VWAP:

• для нового входа в позицию;
• для первой очереди усреднения;
• для второй очереди усреднения;
• для третьей очереди усреднения.

Логика выстроена поэтапно:

• вход использует Anchored VWAP после фиксации пампа;
• первая очередь усреднения использует Anchored VWAP от сохранённой точки привязки;
• вторая очередь усреднения использует rolling 1h VWAP и rolling 4h VWAP;
• третья очередь усреднения использует rolling 4h VWAP, rolling 1d VWAP и отдельный фильтр по наклону дневного VWAP.

Дополнительно пороги подтверждения могут усиливаться или ослабляться в зависимости от рыночного сентимента: Bull, Neutral или Bear.

Описание параметров

1) Включить подтверждения по VWAP

Главный переключатель VWAP-подтверждений.

Если параметр выключен, бот игнорирует все VWAP-проверки и для входов, и для очередей усреднения.

Если параметр включён, начинают работать те VWAP-подтверждения, которые дополнительно активированы ниже.

2) Использовать VWAP для подтверждения входа

Включает VWAP-подтверждение для нового входа в позицию.

Если опция активна, бот подтверждает новый вход через Anchored VWAP после того, как зафиксирован памп.

3) Использовать VWAP в очереди усреднения 1

• Включает VWAP-подтверждение для первой очереди усреднения.
• Если опция активна, первая очередь использует Anchored VWAP от сохранённой точки привязки.

4) Использовать VWAP в очереди усреднения 2

Включает VWAP-подтверждение для второй очереди усреднения.

Если опция активна, вторая очередь требует одновременного подтверждения через:

• rolling 1h VWAP;
• rolling 4h VWAP.

5) Использовать VWAP в очереди усреднения 3

Включает VWAP-подтверждение для третьей очереди усреднения.

Если опция активна, третья очередь требует:

• подтверждение через rolling 4h VWAP;
• подтверждение через rolling 1d VWAP;
• прохождение фильтра по наклону дневного VWAP.

6) Множитель VWAP для входа

Множитель для VWAP-порога на входе.

Порог для входа рассчитывается как:

pump_percent × entry_multiplier

Чем выше значение, тем более строгим становится подтверждение для входа.

7) Минимальный порог Queue 1 (%)

Минимальный абсолютный порог отклонения от Anchored VWAP для первой очереди усреднения.

Этот порог используется до применения множителя сентимента.

Параметр задаёт нижнюю границу, ниже которой требование для Queue 1 не опускается.

8) Множитель VWAP для Queue 1

Динамическая часть порога для первой очереди усреднения.

Логика расчёта:

max(queue_1_floor, pump_percent × queue_1_multiplier) × sentiment multiplier

Для Queue 1 сначала берётся максимум между фиксированным минимальным порогом и динамическим расчётом от процента пампа, после чего результат умножается на множитель текущего сентимента.

9) Порог Queue 2 относительно 1h VWAP (%)

Минимальная дистанция цены выше rolling 1h VWAP для второй очереди усреднения.

Порог задаётся в процентах и затем дополнительно корректируется через множитель сентимента.

10) Порог Queue 2 относительно 4h VWAP (%)

Минимальная дистанция цены выше rolling 4h VWAP для второй очереди усреднения.

Порог задаётся в процентах и затем дополнительно корректируется через множитель сентимента.

11) Порог Queue 3 относительно 4h VWAP (%)

Минимальная дистанция цены выше rolling 4h VWAP для третьей очереди усреднения.

Порог задаётся в процентах и затем корректируется через множитель сентимента.

12) Порог Queue 3 относительно 1d VWAP (%)

Минимальная дистанция цены выше rolling 1d VWAP для третьей очереди усреднения.

Порог задаётся в процентах и затем корректируется через множитель сентимента.

13) Порог наклона Queue 3 (%)

Максимально допустимый наклон дневного VWAP на заданном окне сравнения для Queue 3.

Это отдельный фильтр тренда дневного VWAP.

Этот параметр не умножается на множитель сентимента.

14) Окно lookback для наклона Queue 3, дней

Количество торговых дней назад, которое используется для расчёта наклона rolling 1d VWAP в Queue 3.

Чем больше значение, тем более сглаженной становится оценка наклона.

15) Множитель для бычьего сентимента

Множитель порогов VWAP для режима Bull.

Более высокое значение делает подтверждения более строгими.

16) Множитель для нейтрального сентимента

Множитель порогов VWAP для режима Neutral.

Используется как базовый коэффициент для нейтрального состояния рынка.

17) Множитель для медвежьего сентимента

Множитель порогов VWAP для режима Bear.

Более низкое значение упрощает прохождение VWAP-подтверждений.

Вывод

VWAP-подтверждения в ST Bot — это дополнительный фильтр для тех точек, где пользователю нужна более строгая логика входа и усреднений внутри собственной конфигурации.

Чем глубже очередь усреднения, тем жёстче становится проверка: от Anchored VWAP на ранних этапах до связки нескольких VWAP и фильтра наклона дневного VWAP на поздних.

Он помогает точнее работать с пампом и в теории может быть полезен в тех случаях, когда рынок перешёл в безоткатное трендовое движение или боковик.