В криптовалютах часто кажется, что “всё ходит за лидером”. Частично это правда: в импульсные периоды рынок действительно синхронизируется. Но на практике трейдеру важна не общая фраза, а измеримая картина: какие активы реально движутся вместе, на каком таймфрейме, и кто идёт первым.

Корреляция — это инструмент контроля. Она помогает:

• отбирать “ведомые” монеты, которые повторяют движение лидера;
• понимать, когда диверсификация только на бумаге;
• оценивать риск корзины и не перегружать портфель одинаковыми ставками;
• находить связки для ручной торговли и для алгоритмов.

Что такое корреляция в криптовалюте простыми словами

Корреляция показывает, насколько согласованно движутся два инструмента на выбранном горизонте времени.

Коэффициент обычно лежит в диапазоне от -1 до +1:

— +1 означает почти полное движение в одну сторону;

— 0 означает отсутствие устойчивой связи;

— -1 означает движение в противоположных направлениях.

Важно: корреляция не говорит “почему” активы связаны. Она говорит “как часто и насколько” они двигаются согласованно на выбранном участке рынка.

Почему корреляция меняется и почему это нормально

Корреляция не фиксируется навсегда. Она меняется из-за режима рынка:

— в резких импульсах и панике рынок часто становится более синхронным;

— в боковике и при ротации капиталов связи распадаются;

— у отдельных монет появляются собственные драйверы, и они выходят из общего ритма.

Поэтому корректный подход — смотреть корреляцию на конкретном таймфрейме и в конкретном окне наблюдения, а не “в среднем за всё время”.

Скринер корреляции и индикатор корреляции: в чём разница

Индикатор корреляции обычно сравнивает один инструмент с другим прямо на графике. Это удобно, но ограничено: вы видите пару, а не весь рынок.

Скринер или таблица корреляций решают другую задачу: быстро показывают, какие активы в данный момент ближе всего к выбранному лидеру, и позволяют сортировать и фильтровать рынок по метрикам. Это ускоряет анализ как для ручной торговли, так и для работы ботов.

Наш бесплатный инструмент: таблица корреляции криптовалютных активов

В нашем проекте доступна бесплатная таблица корреляции, которая показывает связи между криптовалютными инструментами и выбранным лидером. Ключевая идея — вы выбираете “поводыря”, задаёте таймфрейм и получаете список активов, отсортированный по силе связи и качеству совпадения движения.

В качестве лидера удобно использовать основные “режимные” активы рынка: BTC, ETH и SOL.

Какие виды корреляции и метрики показывает таблица

В таблице вы видите несколько типов метрик. Они отвечают на разные вопросы, поэтому их важно читать вместе.

1. Pearson
2. Показывает степень линейной связи между изменениями цены лидера и выбранного актива. Хорошо работает, когда связь близка к “прямой линии”: лидер растёт — актив растёт, лидер падает — актив падает.

Практический смысл: высокий Pearson часто означает “ходит вместе” именно по амплитуде и направлению.

1. Spearman
2. Это ранговая корреляция. Она лучше ловит монотонную зависимость, даже если связь не строго линейная. Иногда актив двигается “по смыслу” за лидером, но с другой динамикой. Spearman помогает увидеть такие случаи.

Практический смысл: высокий Spearman полезен там, где движения похожи по структуре, но отличаются по форме.

1. Sign accuracy
2. Метрика совпадения направления. Она отвечает на простой прикладной вопрос: насколько часто актив и лидер идут в одну сторону на выбранном таймфрейме.

Практический смысл: если вам важно именно совпадение направления для входа и сопровождения, эта метрика часто понятнее “чистого коэффициента”.

1. Best lag
2. Лаг — это временное смещение, при котором связь становится максимальной. Другими словами, таблица показывает, есть ли задержка: лидер двигается раньше, а актив повторяет через некоторое время.

Практический смысл: это основа для логики “лидер → ведомый”. Если у ведомого есть устойчивое запаздывание, можно более аккуратно планировать вход и подтверждение.

1. Lag correlation
2. Значение корреляции с учётом найденного лага. То есть связь, рассчитанная не “в лоб”, а с поправкой на смещение во времени.

Практический смысл: помогает отличать монету, которая реально следует за лидером с задержкой, от монеты, которая просто случайно совпала по движению.

Дополнительно в таблице есть служебные поля, которые повышают качество отбора:

• Leader: выбранный лидер;
• TF (m): таймфрейм в минутах;
• Turnover 24h: оборот за 24 часа, чтобы отсекать неликвидные инструменты;
• Price change 24h: изменение за сутки для ориентира по режиму;
• Window end: окончание окна расчёта, чтобы понимать актуальность данных.

Как пользоваться таблицей корреляции: практический порядок действий

Шаг 1. Выберите лидера

Обычно это BTC, ETH или SOL — в зависимости от того, какой режим вы анализируете.

Шаг 2. Выберите таймфрейм

Короткие таймфреймы показывают быструю текущую связь, длинные — более устойчивую. Логика простая: чем короче горизонт, тем быстрее меняется картина.

Шаг 3. Отфильтруйте рынок по обороту

Фильтр Turnover 24h — это базовая страховка от “красивых коэффициентов” на монетах без ликвидности.

Шаг 4. Отсортируйте по Pearson или Spearman

Для прямого “ходит вместе” чаще удобен Pearson. Для структурной зависимости — Spearman.

Шаг 5. Проверьте Sign accuracy и лаг

Высокая корреляция без совпадения направления и без понятного лага часто означает нестабильную связь. В рабочих сценариях удобно, когда совпадение направления высокое, а лаг объясним.

Шаг 6. Примите торговое решение

Для ручной торговли это может быть список “ведомых” монет под текущий режим лидера. Для автоматизации — входы только в активы, которые проходят фильтры и статистически следуют за лидером.

Как применять корреляцию в ручной торговле

1. Отбор монет под движение лидера
2. Если лидер формирует импульс, вы выбираете активы с высокой связью и нормальной ликвидностью. Это снижает долю случайных сделок.
3. Контроль “ложной диверсификации”
4. Десять монет в портфеле не означают диверсификацию, если все они коррелируют между собой. Таблица помогает увидеть, где у вас по сути одна ставка, размноженная на десять тикеров.
5. Режим рынка и подтверждение
6. Если в таблице резко растёт синхронность, это часто означает режим “все ходят вместе”. Если связи распадаются — начинается ротация, и подход к торговле нужно адаптировать.
7. Парный и относительный подход
8. Корреляция помогает искать связки, где активы обычно идут рядом, а затем временно расходятся. Это не “гарантия”, но хороший фильтр идей.

Как применять корреляцию в автоматизации

Для алгоритмов и торговых ботов корреляция — это не украшение, а фильтр качества инструмента. Вы сначала выбираете лидера и задаёте правила отбора ведомых, а уже затем применяете входы и управление позицией.

Практический смысл: автоматизация сильнее всего работает там, где ей не приходится “угадывать”, какие монеты достойны входа. Таблица позволяет заранее отсечь активы, которые не следуют за лидером или не проходят требования по ликвидности.

Типовые ошибки при работе с корреляцией

• смотреть коэффициенты без таймфрейма и без окна расчёта;
• игнорировать ликвидность и оборот;
• считать корреляцию прогнозом: связь может сохраняться, а может смениться режимом;
• оценивать только Pearson или только Spearman, не проверяя совпадение направления;
• забывать про лаг: иногда актив “следует”, но не синхронно.

Вывод

Корреляция в криптовалютах — это рабочий инструмент системного трейдинга. Она помогает отбирать монеты, управлять риском, контролировать коррелированные позиции и понимать, кто задаёт режим на рынке.

Наш бесплатный скринер и таблица корреляции дают практичную картину по рынку: выбор лидера, выбор таймфрейма, фильтр по обороту, несколько типов корреляции и метрики совпадения направления и лага. Это полезно и начинающим, и опытным трейдерам — как для ручной торговли, так и для автоматических стратегий. Бесплатно после регистрации.